Сравнение WELK.DE с GSIB
WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. WELK.DE is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, WELK.DE returned 24.24% vs 45.35% for GSIB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELK.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности WELK.DE и GSIB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELK.DE торгуется в EUR, в то время как GSIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSIB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELK.DE показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 21.33%.
WELK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.81%
GSIB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 16.43%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.45%
Сравнение доходности по годам WELK.DE и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 12.32% | 17.19% | 33.74% | 1.09% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 21.33% | 42.49% | 41.63% | 0.46% |
Correlation
The correlation between WELK.DE and GSIB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between WELK.DE and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELK.DE vs. GSIB — Ранг доходности на риск
WELK.DE
GSIB
Сравнение WELK.DE c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELK.DE | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.04 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 14.73 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELK.DE и GSIB
Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, примерно равная максимальной просадке GSIB в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELK.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -19.20% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.28% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.74% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.01% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELK.DE и GSIB
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) составляет 3.36%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что WELK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELK.DE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.09% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 13.15% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 16.48% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.31% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.31% | -2.95% |
Сравнение комиссий WELK.DE и GSIB
WELK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELK.DE и GSIB
WELK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.62% | 1.91% | 1.67% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELK.DE and GSIB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
They also come from different issuers: Amundi and Themes. Their fees differ too: 0.18% for WELK.DE and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для WELK.DE и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор