Сравнение WELK.DE с CEMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).
WELK.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELK.DE и CEMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELK.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | -4.11% | 17.19% | 33.74% | 12.60% | 9.71% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WELK.DE показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 4.32%.
WELK.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELK.DE и CEMS.DE
WELK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELK.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
WELK.DE
CEMS.DE
Сравнение WELK.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELK.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.74 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.19 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.26 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 12.44 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELK.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.74 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.45 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между WELK.DE и CEMS.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELK.DE и CEMS.DE
Ни WELK.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELK.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и CEMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELK.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -40.20% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.05% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.11% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -7.58% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.61% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELK.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) составляет 5.19%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что WELK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELK.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.10% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.93% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 16.23% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.12% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.44% | -2.07% |