Сравнение WELH.DE с SPYP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE).
WELH.DE и SPYP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и SPYP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELH.DE и SPYP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 5.30% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у SPYP.DE с доходностью 7.31%.
WELH.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELH.DE и SPYP.DE
И WELH.DE, и SPYP.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELH.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
SPYP.DE
Сравнение WELH.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | SPYP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.76 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 6.88 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.39 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между WELH.DE и SPYP.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и SPYP.DE
Ни WELH.DE, ни SPYP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и SPYP.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и SPYP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELH.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -36.99% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -13.07% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.60% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -7.67% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.35% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и SPYP.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 6.62%, в то время как у SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.84% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.80% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.58% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.78% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.34% | -4.30% |