Сравнение SPYP.DE с ESIN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE).
SPYP.DE и ESIN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и ESIN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 6.15% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 1.37% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 1.37%.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
ESIN.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYP.DE и ESIN.DE
И SPYP.DE, и ESIN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
ESIN.DE
Сравнение SPYP.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.83 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.60 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.44 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPYP.DE и ESIN.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и ESIN.DE
Ни SPYP.DE, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и ESIN.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и ESIN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYP.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -29.12% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.11% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.91% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.39% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.26% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и ESIN.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) составляет 7.84%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 8.80% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.54% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 20.35% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.42% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.42% | +0.92% |