PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELH.DE с LCHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELH.DE с LCHM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE).

WELH.DE и LCHM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. LCHM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELH.DE и LCHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELH.DE и LCHM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		5.30%9.85%16.48%19.96%7.75%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		11.53%13.24%-9.83%16.21%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, WELH.DE показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у LCHM.DE с доходностью 11.53%.

WELH.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.92%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCHM.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
19.68%
1 год
24.45%
3 года*
7.53%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с SC01.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с SPYP.DEWELH.DE с ESIN.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с ESIN.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с 2B7C.DE

Сравнение комиссий WELH.DE и LCHM.DE

WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LCHM.DE в 0.30%.

LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELH.DE vs. LCHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELH.DE c LCHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELH.DELCHM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.30

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.77

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.20

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.97

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELH.DE vs. LCHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELH.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCHM.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELH.DE и LCHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELH.DELCHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.44

+0.70

Корреляция

Корреляция между WELH.DE и LCHM.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELH.DE и LCHM.DE

Ни WELH.DE, ни LCHM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELH.DE и LCHM.DE

Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки LCHM.DE в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и LCHM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELH.DELCHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-47.72%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-13.34%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.18%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-8.42%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.27%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WELH.DE и LCHM.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 6.62%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELH.DELCHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.22%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.50%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.72%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.43%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.85%

-2.81%