Сравнение SPYP.DE с WELT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE).
SPYP.DE и WELT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. WELT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и WELT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | 10.16% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.75% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у WELT.DE с доходностью 4.75%.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
WELT.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYP.DE и WELT.DE
И SPYP.DE, и WELT.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
WELT.DE
Сравнение SPYP.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.49 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.43 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SPYP.DE и WELT.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и WELT.DE
SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.23% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и WELT.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и WELT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYP.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -20.81% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.55% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.84% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.65% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.52% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и WELT.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.74% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.79% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.24% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.06% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 15.06% | +4.28% |