PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYP.DE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYP.DE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

SPYP.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYP.DE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYP.DE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		7.31%13.01%-3.09%12.36%8.47%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		10.23%15.92%31.97%31.58%-4.47%
Разные валюты инструментов

SPYP.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.

SPYP.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.31%
6 месяцев
15.10%
1 год
18.91%
3 года*
8.84%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.66%

VJPU.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.95%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SPYP.DE:
SPYP.DE с XDWM.DESPYP.DE с WELT.DESPYP.DE с EXV6.DESPYP.DE с DXSC.DESPYP.DE с DXSL.DESPYP.DE с ESIN.DESPYP.DE с SC0W.DE
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий SPYP.DE и VJPU.L

SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Доходность на риск

SPYP.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYP.DE
Ранг доходности на риск SPYP.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYP.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYP.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYP.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYP.DEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

6.49

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

17.87

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYP.DE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYP.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYP.DE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYP.DEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.71

Корреляция

Корреляция между SPYP.DE и VJPU.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYP.DE и VJPU.L

Ни SPYP.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYP.DE и VJPU.L

Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYP.DEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-25.40%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.57%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.89%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.98%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.60%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYP.DE и VJPU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) составляет 7.84%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYP.DEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.37%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

15.35%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

22.93%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.70%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

20.70%

-1.36%