Сравнение SPYP.DE с EXV6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE).
SPYP.DE и EXV6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и EXV6.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и EXV6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 14.37% | 33.18% | -8.72% | -2.31% | 9.84% | 26.18% | 12.84% | 22.32% | -13.46% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у EXV6.DE с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции SPYP.DE уступали акциям EXV6.DE по среднегодовой доходности: 10.66% против 15.48% соответственно.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
EXV6.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 36.51%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYP.DE и EXV6.DE
SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV6.DE в 0.46%.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
EXV6.DE
Сравнение SPYP.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | EXV6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.09 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.70 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 15.49 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | EXV6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.09 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPYP.DE и EXV6.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и EXV6.DE
SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 1.72% | 1.95% | 3.23% | 3.57% | 6.02% | 5.17% | 2.86% | 5.56% | 3.12% | 2.14% | 1.80% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и EXV6.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и EXV6.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYP.DE | EXV6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -73.84% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -17.38% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -37.26% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -45.38% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.94% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -27.68% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.15% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и EXV6.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) составляет 7.84%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | EXV6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 11.16% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 19.76% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 26.59% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 26.13% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 27.67% | -8.33% |