PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYP.DE с DXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYP.DE с DXSC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE).

SPYP.DE и DXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. DXSC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYP.DE и DXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYP.DE и DXSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		7.31%13.01%-3.09%12.36%-9.22%24.42%9.86%27.43%-14.57%18.99%
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.91%8.23%-1.25%18.77%-13.04%26.49%13.22%22.28%-12.90%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у DXSC.DE с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SPYP.DE уступали акциям DXSC.DE по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.05% соответственно.

SPYP.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.31%
6 месяцев
15.10%
1 год
18.91%
3 года*
8.84%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.66%

DXSC.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.87%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.70%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYP.DE:
SPYP.DE с VJPU.LSPYP.DE с XDWM.DESPYP.DE с WELT.DESPYP.DE с EXV6.DESPYP.DE с DXSL.DESPYP.DE с ESIN.DESPYP.DE с SC0W.DE
Часто сравнивают с DXSC.DE:
DXSC.DE с SC0W.DEDXSC.DE с WELT.DEDXSC.DE с ESIN.DEDXSC.DE с XDWM.DEDXSC.DE с EXV6.DEDXSC.DE с LBRE.DEDXSC.DE с XUIN.DE

Сравнение комиссий SPYP.DE и DXSC.DE

SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SPYP.DE vs. DXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYP.DE
Ранг доходности на риск SPYP.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYP.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYP.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYP.DE c DXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYP.DEDXSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.17

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.34

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.37

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

1.06

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYP.DE vs. DXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYP.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DXSC.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYP.DE и DXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYP.DEDXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.17

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между SPYP.DE и DXSC.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYP.DE и DXSC.DE

Ни SPYP.DE, ни DXSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYP.DE и DXSC.DE

Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки DXSC.DE в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и DXSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYP.DEDXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-73.82%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.34%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.76%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-44.96%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-8.32%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-30.42%

+22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.00%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYP.DE и DXSC.DE

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) имеют волатильность 7.84% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYP.DEDXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.82%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.27%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.05%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.16%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

24.24%

-4.90%