PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELH.DE с LBRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELH.DE с LBRE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE).

WELH.DE и LBRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. LBRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELH.DE и LBRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELH.DE и LBRE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		5.30%9.85%16.48%19.96%7.75%
LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc		14.59%33.09%-8.87%-2.42%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, WELH.DE показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у LBRE.DE с доходностью 14.59%.

WELH.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.92%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LBRE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.66%
С начала года
14.59%
6 месяцев
36.47%
1 год
55.77%
3 года*
12.67%
5 лет*
10.23%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с SC01.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с SPYP.DEWELH.DE с ESIN.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с LBRE.DE:
LBRE.DE с GLDLBRE.DE с VJPU.LLBRE.DE с SC00.DELBRE.DE с XDWM.DELBRE.DE с SC0W.DELBRE.DE с XUIN.DELBRE.DE с E6BR.DE

Сравнение комиссий WELH.DE и LBRE.DE

WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LBRE.DE в 0.30%.

LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELH.DE vs. LBRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LBRE.DE
Ранг доходности на риск LBRE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELH.DE c LBRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELH.DELBRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.12

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.70

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.76

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

15.57

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELH.DE vs. LBRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELH.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LBRE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELH.DE и LBRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELH.DELBRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.15

+0.99

Корреляция

Корреляция между WELH.DE и LBRE.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELH.DE и LBRE.DE

Ни WELH.DE, ни LBRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELH.DE и LBRE.DE

Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки LBRE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и LBRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELH.DELBRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-74.21%

+53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-17.12%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.74%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-31.63%

+28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.14%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WELH.DE и LBRE.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 6.62%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELH.DELBRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

11.10%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

19.46%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

26.21%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

26.03%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

29.17%

-14.13%