Сравнение SPYP.DE с XDWM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE).
SPYP.DE и XDWM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и XDWM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и XDWM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 11.13% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | -4.99% | 26.01% | 9.43% | 25.66% | -13.34% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у XDWM.DE с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYP.DE имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции XDWM.DE немного впереди с 11.13%.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
XDWM.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYP.DE и XDWM.DE
SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
XDWM.DE
Сравнение SPYP.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | XDWM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.28 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | XDWM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPYP.DE и XDWM.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и XDWM.DE
Ни SPYP.DE, ни XDWM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и XDWM.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки XDWM.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и XDWM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYP.DE | XDWM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -33.91% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.67% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -20.77% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -33.91% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.94% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.51% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.92% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и XDWM.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) составляет 7.84%, в то время как у Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | XDWM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 8.40% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.76% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.54% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.59% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.52% | +1.82% |