Сравнение WELH.DE с XUIN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE).
WELH.DE и XUIN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XUIN.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и XUIN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELH.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 5.30% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 7.15% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у XUIN.DE с доходностью 7.15%.
WELH.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUIN.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELH.DE и XUIN.DE
WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELH.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
XUIN.DE
Сравнение WELH.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.77 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.18 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WELH.DE и XUIN.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и XUIN.DE
WELH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.96% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и XUIN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELH.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -22.79% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.83% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.18% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.86% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и XUIN.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.24% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.00% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.81% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.57% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.71% | -1.67% |