PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с VGPMX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности WELD и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VGPMX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
6.78%
С начала года
13.06%
1 год
50.10%
3 года*
26.51%
5 лет*
20.34%
10 лет*
9.25%
Всё время*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и VGPMX

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		-1.81%

Correlation

The correlation between WELD and VGPMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов WELD и VGPMX

Секторы
WELD
VGPMX

Промышленность

74.5%
2.6%

Технологии

12.5%
9.5%

Сырьевые материалы

7.8%
38.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.1%

Энергетика

1.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

11.9%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Промышленность

WELD
74.5%
VGPMX
2.6%

Технологии

WELD
12.5%
VGPMX
9.5%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
VGPMX
38.0%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
VGPMX
5.1%

Энергетика

WELD
1.0%
VGPMX
4.4%

Коммуникационные услуги

WELD

-

VGPMX
6.5%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

VGPMX
9.4%

Финансовые услуги

WELD

-

VGPMX
5.7%

Здравоохранение

WELD

-

VGPMX
11.9%

Недвижимость

WELD

-

VGPMX
2.2%

Коммунальные услуги

WELD

-

VGPMX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

WELD vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.66

—

WELD vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и VGPMX

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-78.85%

+66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-6.67%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-34.47%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и VGPMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

18.02%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

17.52%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

20.75%

+11.73%

Сравнение комиссий WELD и VGPMX

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и VGPMX

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.45%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and VGPMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор