PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с ROKT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while ROKT is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности WELD и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ROKT

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
4.16%
С начала года
25.93%
1 год
56.79%
3 года*
35.03%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
Всё время*
18.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и ROKT

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		-8.93%

Correlation

The correlation between WELD and ROKT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов WELD и ROKT

Секторы
WELD
ROKT

Промышленность

74.5%
67.8%

Технологии

12.5%
20.9%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Энергетика

1.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
74.5%
ROKT
67.8%

Технологии

WELD
12.5%
ROKT
20.9%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
ROKT

-

Энергетика

WELD
1.0%
ROKT
7.6%

Коммуникационные услуги

WELD

-

ROKT
3.7%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

ROKT

-

Финансовые услуги

WELD

-

ROKT

-

Здравоохранение

WELD

-

ROKT

-

Недвижимость

WELD

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

WELD

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с MOONROKT с FSDAX

Доходность на риск

WELD vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.96

—

WELD vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и ROKT

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-43.16%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-21.65%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.89%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и ROKT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

31.81%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

23.43%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

25.42%

+7.06%

Сравнение комиссий WELD и ROKT

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и ROKT

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and ROKT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for WELD.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.45% for ROKT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор