Сравнение WELC.DE с XUCD.DE
WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELC.DE returned 9.08%/yr vs 14.31%/yr for XUCD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WELC.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELC.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELC.DE показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью 0.22%.
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELC.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -17.27% |
Correlation
The correlation between WELC.DE and XUCD.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between WELC.DE and XUCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELC.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
WELC.DE
XUCD.DE
Сравнение WELC.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELC.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 2.00 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELC.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WELC.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и XUCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELC.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -38.43% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.88% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -30.82% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -9.43% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.09% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 5.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELC.DE и XUCD.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) составляет 4.86%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELC.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.29% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.18% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.94% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.03% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.90% | -3.87% |
Сравнение комиссий WELC.DE и XUCD.DE
WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELC.DE и XUCD.DE
Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности XUCD.DE в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WELC.DE and XUCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELC.DE.
WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELC.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELC.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор