Сравнение WEEK с SPAXX

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEEK и SPAXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPAXX в 3.42%

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и SPAXX.

Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WEEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.