PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEK с SPAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.80% vs 3.66% for SPAXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности WEEK и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEK показывает доходность 1.43%, а SPAXX немного ниже – 1.37%.

WEEK

1 день
-0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEK и SPAXX

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.43%3.37%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.29%

Correlation

The correlation between WEEK and SPAXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

WEEK vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.26
3.65

+5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

262.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.26, что выше коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKSPAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26

3.65

+5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.99

2.13

+7.87

Просадки

Сравнение просадок WEEK и SPAXX

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEKSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

0.00%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

0.00%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

0.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и SPAXX

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.08%, в то время как у Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEKSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.28%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.72%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

1.03%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

0.69%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

0.69%

-0.30%

Сравнение комиссий WEEK и SPAXX

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и SPAXX

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEK and SPAXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAXX has higher volatility (0.28%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs SPAXX's 0.00%.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEK и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор