Сравнение WEEK с ICSH

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEEK и ICSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и ICSH.

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.