Сравнение WEEK с BILZ
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs 3.91% for BILZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEK показывает доходность 1.44%, а BILZ немного выше – 1.47%.
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 3.45% |
Correlation
The correlation between WEEK and BILZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. BILZ — Ранг доходности на риск
WEEK
BILZ
Сравнение WEEK c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -106.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.65 | 53.31 | -48.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.49 | 198.55 | -169.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.82 | 2,000.92 | -1,737.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | 19.09 | -9.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.05 | 10.48 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и BILZ
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.52% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и BILZ
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.14% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.21% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.43% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.43% | -0.04% |
Сравнение комиссий WEEK и BILZ
WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и BILZ
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and BILZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILZ has higher volatility (0.07%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs 3.81% for WEEK. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for WEEK.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.72% for WEEK.
They also come from different issuers: Roundhill and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 9.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор