Сравнение WEEI с TPZ
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 25.61% vs 13.35% for TPZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и TPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.28%.
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам WEEI и TPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 11.28% | -3.19% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 39.52% |
Correlation
The correlation between WEEI and TPZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.45 |
The correlation between WEEI and TPZ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. TPZ — Ранг доходности на риск
WEEI
TPZ
Сравнение WEEI c TPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEI | TPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.13 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4.70 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEI и TPZ
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и TPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -78.17% | +59.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -6.29% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.59% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -11.88% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.84% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и TPZ
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.91% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 10.78% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.76% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.69% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 27.70% | -9.37% |
Сравнение комиссий WEEI и TPZ
И WEEI, и TPZ имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и TPZ
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности TPZ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and TPZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEI has higher volatility (4.99%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs TPZ's -78.17%.
On 1-year performance, WEEI leads with 25.61% vs 13.35% for TPZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 25.61% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEI and TPZ have the same expense ratio: 0.85% per year.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 3.69% for TPZ.
They also come from different issuers: Westwood and Tortoise.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и TPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор