Сравнение WEBS с QTJL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. WEBS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -45.46%/yr vs 19.04%/yr for QTJL. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | 11.90% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between WEBS and QTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.84 |
The correlation between WEBS and QTJL shifts across timeframes, from -0.84 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. QTJL — Ранг доходности на риск
WEBS
QTJL
Сравнение WEBS c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.76 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 14.56 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и QTJL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -33.40% | -66.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -6.68% | -46.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -22.43% | -67.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -0.01% | -99.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -7.84% | -83.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 1.27% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и QTJL
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.59% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 7.37% | +39.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 9.86% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 20.29% | +61.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 20.29% | +69.44% |
Сравнение комиссий WEBS и QTJL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и QTJL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and QTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.04% vs -45.46% for WEBS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.04% return vs -45.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор