PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. WEBS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -49.50%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%11.77%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between WEBS and QTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.84

The correlation between WEBS and QTJL shifts across timeframes, from -0.84 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX

Доходность на риск

WEBS vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.04

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.90

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.05

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

16.05

-17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.04

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.52

-1.11

Просадки

Сравнение просадок WEBS и QTJL

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-33.40%

-66.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-6.68%

-46.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-22.43%

-67.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

0.00%

-99.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-7.93%

-83.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

1.27%

+22.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и QTJL

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

0.30%

+15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

7.60%

+35.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

9.99%

+47.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

20.42%

+61.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

20.42%

+69.40%

Сравнение комиссий WEBS и QTJL

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и QTJL

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and QTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -49.50% for WEBS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -49.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор