Сравнение WEBS с QTJL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. WEBS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | 11.90% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between WEBS and QTJL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.83 |
The correlation between WEBS and QTJL shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. QTJL — Ранг доходности на риск
WEBS
QTJL
Сравнение WEBS c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.03 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.11 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и QTJL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -33.40% | -66.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -6.68% | -46.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -22.43% | -67.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -33.40% | -63.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -3.17% | -96.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -7.77% | -83.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 1.34% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и QTJL
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 4.19% | +14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 8.42% | +39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 10.63% | +49.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 20.34% | +61.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 20.27% | +69.22% |
Сравнение комиссий WEBS и QTJL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и QTJL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and QTJL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -33.85% for WEBS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор