Сравнение WEBS с MVLL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -46.70% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between WEBS and MVLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.43 |
The correlation between WEBS and MVLL shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. MVLL — Ранг доходности на риск
WEBS
MVLL
Сравнение WEBS c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.63 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 24.55 | -25.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 51.11 | -52.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 9.04 | -9.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 3.62 | -4.20 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и MVLL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -59.02% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -48.93% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | 0.00% | -99.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -22.35% | -68.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 23.46% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и MVLL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 60.89% | -45.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 96.34% | -52.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 133.35% | -75.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 139.62% | -57.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 139.62% | -49.80% |
Сравнение комиссий WEBS и MVLL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и MVLL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and MVLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -29.15% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for MVLL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор