Сравнение WEBS с KRMA
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and KRMA (Global X Conscious Companies ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 10.26%/yr for KRMA. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.43%/yr for KRMA.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и KRMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у KRMA с доходностью 11.07%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
KRMA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам WEBS и KRMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 11.07% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 27.71% | 17.53% | 4.64% |
Correlation
The correlation between WEBS and KRMA is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.76 |
The correlation between WEBS and KRMA has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. KRMA — Ранг доходности на риск
WEBS
KRMA
Сравнение WEBS c KRMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Global X Conscious Companies ETF (KRMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | KRMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.47 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.05 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и KRMA
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки KRMA в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и KRMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | KRMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -36.16% | -63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -8.62% | -44.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -19.41% | -70.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -26.12% | -70.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -1.67% | -97.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -4.90% | -86.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.35% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и KRMA
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Global X Conscious Companies ETF (KRMA) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | KRMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 2.84% | +15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 10.00% | +37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 12.66% | +47.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 17.23% | +65.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 18.46% | +71.03% |
Сравнение комиссий WEBS и KRMA
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRMA в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и KRMA
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности KRMA в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.36% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and KRMA have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to KRMA (2.84%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs KRMA's -36.16%.
On 5-year performance, KRMA leads with 10.26% vs -33.85% for WEBS. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 10.26% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.36% for KRMA.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while KRMA is Large Cap Growth Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.43% for KRMA.
KRMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и KRMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор