PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с FDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. WEBS is passively managed, while FDTX is actively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 58.85% for FDTX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 41.92%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и FDTX

2026 (YTD)202520242023
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-39.05%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between WEBS and FDTX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

-0.85

The correlation between WEBS and FDTX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

WEBS vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.42

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.07

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.05

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.66

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FDTX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.42

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.25

-1.83

Просадки

Сравнение просадок WEBS и FDTX

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-27.23%

-72.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-19.38%

-34.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-0.88%

-98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-5.51%

-85.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

6.11%

+17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и FDTX

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

8.56%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

19.47%

+23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

24.45%

+33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

25.50%

+56.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

25.50%

+64.32%

Сравнение комиссий WEBS и FDTX

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и FDTX

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and FDTX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to FDTX (8.56%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, FDTX leads with 58.85% vs -29.15% for WEBS. On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 58.85% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for FDTX.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while FDTX is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.50% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор