Сравнение WEBS с DLLL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -29.15% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -22.97% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -3.72% |
Correlation
The correlation between WEBS and DLLL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. DLLL — Ранг доходности на риск
WEBS
DLLL
Сравнение WEBS c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 14.78 | -15.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 30.80 | -32.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 6.54 | -7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 3.14 | -3.73 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и DLLL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -68.58% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -57.19% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -18.77% | -80.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -25.89% | -65.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 27.39% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и DLLL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 69.62% | -53.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 102.01% | -58.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 129.16% | -71.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 130.36% | -48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 130.36% | -40.54% |
Сравнение комиссий WEBS и DLLL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и DLLL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and DLLL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.62%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -29.15% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for DLLL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор