PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBL returned 32.34%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -11.47%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-30.87%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between WEBL and FLYU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.69

The correlation between WEBL and FLYU shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и FLYU

Секторы
WEBL
FLYU

Технологии

37.7%
16.4%

Коммуникационные услуги

29.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

27.7%
52.6%

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%
17.7%

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
FLYU
16.4%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
FLYU
52.6%

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
FLYU

-

Промышленность

WEBL
1.4%
FLYU
17.7%

Здравоохранение

WEBL
1.1%
FLYU

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

FLYU

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

FLYU

-

Энергетика

WEBL

-

FLYU

-

Недвижимость

WEBL

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

WEBL

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

WEBL vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.38

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.15

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.32

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WEBL и FLYU

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-69.00%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-52.33%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-69.00%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.94%

-37.47%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-26.49%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.20%

24.86%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и FLYU

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 18.76%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

20.50%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.67%

57.30%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

73.75%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.77%

83.01%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.86%

83.01%

-0.15%

Сравнение комиссий WEBL и FLYU

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и FLYU

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and FLYU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to WEBL (18.76%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, WEBL leads with 32.34% vs 7.70% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 32.34% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for FLYU.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for FLYU.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор