PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WEBAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		-1.49%7.91%9.63%9.71%-12.42%14.66%4.60%18.75%-3.66%14.15%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WEBAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WEBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.00% соответственно.

WEBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.76%
1 год
6.10%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WEBAX:
WEBAX с WESWXWEBAX с STDAXWEBAX с TSAIXWEBAX с WEMMXWEBAX с WESCXWEBAX с CSTAXWEBAX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WEBAX и SCLAX

WEBAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WEBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBAX
Ранг доходности на риск WEBAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.96

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.75

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.24

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

9.02

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.96

-0.22

Корреляция

Корреляция между WEBAX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBAX и SCLAX

Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		14.37%14.68%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.20%7.23%6.40%8.36%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WEBAX и SCLAX

Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-5.59%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-2.32%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-5.59%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.43%

-5.59%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.84%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.15%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.58%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBAX и SCLAX

TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WEBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.19%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

2.01%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

2.66%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

3.07%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

2.75%

+7.94%