Сравнение WEBAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | -1.49% | 7.91% | 9.63% | 9.71% | -12.42% | 14.66% | 4.60% | 18.75% | -3.66% | 14.15% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции WEBAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.36% соответственно.
WEBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.28%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEBAX и IOEZX
WEBAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
WEBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
WEBAX
IOEZX
Сравнение WEBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.89 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.34 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WEBAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBAX и IOEZX
Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 14.37% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WEBAX и IOEZX
Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -56.15% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -11.71% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -21.47% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.43% | -38.12% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.15% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.64% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.85% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBAX и IOEZX
Текущая волатильность для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) составляет 3.52%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.38% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 8.72% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 15.55% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 13.90% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.44% | -5.75% |