Сравнение WEAT с CLOB
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. WEAT is passively managed, while CLOB is actively managed. Over the past year, WEAT returned -4.80% vs 6.15% for CLOB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у CLOB с доходностью 1.95%.
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -6.28%
CLOB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.27% | -17.14% | -7.13% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.95% | 6.94% | 2.77% |
Correlation
The correlation between WEAT and CLOB is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between WEAT and CLOB shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. CLOB — Ранг доходности на риск
WEAT
CLOB
Сравнение WEAT c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.16 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.58 | -14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CLOB
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -5.54% | -78.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -1.96% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -0.19% | -82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.17% | -0.30% | -62.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 0.45% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CLOB
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.43% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 2.44% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 2.95% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 5.45% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 5.45% | +21.33% |
Сравнение комиссий WEAT и CLOB
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CLOB
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and CLOB have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (4.87%) compared to CLOB (0.43%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CLOB's -5.54%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.15% vs -4.80% for WEAT. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.15% return vs -4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while CLOB is CLO. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.45% for CLOB.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор