Сравнение WEAT с BSMW
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -14.72%/yr vs 2.88%/yr for BSMW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.38%.
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -6.28%
BSMW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.27% | -17.14% | -19.26% | -16.50% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.38% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between WEAT and BSMW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between WEAT and BSMW shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. BSMW — Ранг доходности на риск
WEAT
BSMW
Сравнение WEAT c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.13 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 6.54 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и BSMW
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -7.57% | -76.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -2.92% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -7.34% | -38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -0.90% | -81.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.17% | -1.71% | -61.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 0.95% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и BSMW
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.48% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 1.95% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 2.68% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 4.96% | +25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 4.96% | +21.82% |
Сравнение комиссий WEAT и BSMW
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и BSMW
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and BSMW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (4.87%) compared to BSMW (0.48%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, BSMW leads with 2.88% vs -14.72% for WEAT. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSMW has performed better with a 2.88% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while BSMW is Municipal Bonds. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор