Сравнение WDTE с FIYY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 3.96% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between WDTE and FIYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. FIYY — Ранг доходности на риск
WDTE
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDTE c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и FIYY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.51% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.91% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.50% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 4.95% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 4.95% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 4.95% | +6.47% |
Сравнение комиссий WDTE и FIYY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и FIYY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and FIYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор