Сравнение WDTE с ACYS
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 5.03% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between WDTE and ACYS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. ACYS — Ранг доходности на риск
WDTE
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDTE c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и ACYS
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.63% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.10% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.14% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 3.38% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 3.38% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 3.38% | +8.04% |
Сравнение комиссий WDTE и ACYS
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и ACYS
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and ACYS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 33.32%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор