Сравнение WDO.TO с NEM
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 14.79%/yr for NEM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и NEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 30.81% против 14.79% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
NEM
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 85.40%
- 3 года*
- 38.22%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
NEM Newmont Corporation | 2.97% | 160.36% | -0.03% | -10.93% | -15.75% | 7.35% | 36.96% | 25.14% | 1.74% | 3.40% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and NEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, WDO.TO and NEM have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$2.68
NEM:
$6.34
WDO.TO:
9.47
NEM:
15.82
WDO.TO:
0.11
NEM:
0.41
WDO.TO:
3.74
NEM:
4.83
WDO.TO:
CA$1.03B
NEM:
$17.23B
WDO.TO:
CA$636.67M
NEM:
$8.97B
WDO.TO:
CA$694.56M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. NEM — Ранг доходности на риск
WDO.TO
NEM
Сравнение WDO.TO c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.12 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.32 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и NEM
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки NEM в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -70.02% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -27.50% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -33.96% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -59.76% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -59.76% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -21.49% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -29.16% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 10.30% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и NEM
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 15.88% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 37.55% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 47.44% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 38.17% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 36.11% | +17.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и NEM
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and NEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор