PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -5.33%/yr vs -1.96%/yr for BBC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и BBC

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-19.18%

Correlation

The correlation between WDNA and BBC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between WDNA and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и BBC

Секторы
WDNA
BBC

Здравоохранение

85.0%
100.0%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
BBC

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
BBC

-

Энергетика

WDNA
1.1%
BBC

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

BBC

-

Финансовые услуги

WDNA

-

BBC

-

Промышленность

WDNA

-

BBC

-

Недвижимость

WDNA

-

BBC

-

Технологии

WDNA

-

BBC

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

WDNA vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNABBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.32

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.98

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

7.78

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

24.80

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNABBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.32

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.12

-0.33

Просадки

Сравнение просадок WDNA и BBC

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNABBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-76.85%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-15.10%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-54.45%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-72.44%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-30.27%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-37.14%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и BBC

Текущая волатильность для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) составляет 6.75%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что WDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNABBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

10.93%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

26.43%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

35.50%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

39.31%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

37.74%

-12.70%

Сравнение комиссий WDNA и BBC

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и BBC

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and BBC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs BBC's -76.85%.

On 5-year performance, BBC leads with -1.96% vs -5.33% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBC has performed better with a -1.96% return vs -5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.56% for BBC.

WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор