Сравнение EUDI.L с IDVY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L).
EUDI.L и IDVY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUDI.L или IDVY.L.
Основные характеристики
| EUDI.L | IDVY.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 7.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | 15.79% |
| Дох-ть за 3 года | 5.61% | 0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | 0.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.45% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 12.37 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 10.78% |
| Макс. просадка | -37.76% | -60.91% |
| Текущая просадка | -3.88% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между EUDI.L и IDVY.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUDI.L и IDVY.L
С начала года, EUDI.L показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции EUDI.L превзошли акции IDVY.L по среднегодовой доходности: 7.45% против 7.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDI.L и IDVY.L
EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDVY.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUDI.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDI.L и IDVY.L
Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IDVY.L в 6.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.57% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.11% | 3.75% | 3.15% | 2.97% | 3.02% | 3.60% | 3.71% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 6.78% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% | 9.80% | 10.19% |
Просадки
Сравнение просадок EUDI.L и IDVY.L
Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и IDVY.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUDI.L и IDVY.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.