Сравнение EUDI.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EUDI.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUDI.L или SPY.
Основные характеристики
| EUDI.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 16.52% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.28% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.80% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 11.55% |
| Макс. просадка | -37.76% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EUDI.L и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EUDI.L и SPY
С начала года, EUDI.L показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции EUDI.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDI.L и SPY
EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUDI.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDI.L и SPY
Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.10% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.11% | 3.75% | 3.15% | 2.97% | 3.02% | 3.60% | 3.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EUDI.L и SPY
Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUDI.L и SPY
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 3.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.