PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и MZLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

WDI

1 день
2.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.32%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий WDI и MZLSX

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

WDI vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.80

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

4.00

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.99

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

14.39

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.80

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.69

-1.48

Корреляция

Корреляция между WDI и MZLSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и MZLSX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности MZLSX в 7.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок WDI и MZLSX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-12.66%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-1.50%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.40%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-0.86%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.31%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и MZLSX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.81%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

1.13%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

1.57%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

1.58%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

2.13%

+10.92%