PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDI с ESIIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

WDI (Western Asset Diversified Income Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, WDI returned 12.83%/yr vs 8.87%/yr for ESIIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WDI charges 1.73%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности WDI и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDI показывает доходность 2.49%, а ESIIX немного ниже – 2.48%.

WDI

1 день
-0.07%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.21%
1 год
3.74%
3 года*
12.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.72%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.49%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDI и ESIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		2.49%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.61%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.48%12.46%6.66%8.52%-2.32%0.14%

Correlation

The correlation between WDI and ESIIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.25

The correlation between WDI and ESIIX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с PFNWDI с BLWWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с SPYI
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PONPXESIIX с PDBZXESIIX с NWXEXESIIX с BSIIX

Доходность на риск

WDI vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 66
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
3.47

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
5.07

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.80

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.07

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

15.36

-14.31

WDI vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDI и ESIIX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-26.87%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-2.44%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-2.46%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.29%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.71%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.64%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и ESIIX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.96%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.30%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

2.86%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

3.20%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.17%

+9.78%

Сравнение комиссий WDI и ESIIX

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и ESIIX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности ESIIX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.15%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDI and ESIIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (3.55%) compared to ESIIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, WDI dropped -32.45% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDI и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор