Сравнение WDFE.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
WDFE.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDFE.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.97% | 27.03% | 25.78% | 15.69% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 33.64% |
Разные валюты инструментов
WDFE.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
WDFE.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDFE.L и XLKQ.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDFE.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
XLKQ.L
Сравнение WDFE.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFE.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.89 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.77 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.55 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между WDFE.L и XLKQ.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и XLKQ.L
Ни WDFE.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и XLKQ.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDFE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -28.74% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -16.76% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -13.73% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -5.08% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 6.21% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и XLKQ.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.05% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.31% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 14.96% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 23.98% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.23% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 22.08% | -6.71% |