PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с S7XP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).

WDFE.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и S7XP.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-6.58%109.46%23.30%17.04%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -6.58%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S7XP.L

1 день
4.94%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
4.67%
1 год
44.27%
3 года*
44.13%
5 лет*
28.01%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с IUFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.L
Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L

Сравнение комиссий WDFE.L и S7XP.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.

S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDFE.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LS7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.62

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.08

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.29

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.81

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа S7XP.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.25

+1.11

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и S7XP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и S7XP.L

Ни WDFE.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и S7XP.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и S7XP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-62.98%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.10%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-11.08%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-19.44%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.81%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и S7XP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

10.67%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

18.63%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

27.26%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

28.33%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

30.51%

-15.14%