Сравнение S7XP.L с X7PP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).
S7XP.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и X7PP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S7XP.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -6.79% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -4.74% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью -4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XP.L имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции X7PP.L немного отстают с 14.21%.
S7XP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 28.66%
- 10 лет*
- 14.44%
X7PP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 27.56%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S7XP.L и X7PP.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.
Доходность на риск
S7XP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
X7PP.L
Сравнение S7XP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.17 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.98 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 10.85 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между S7XP.L и X7PP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и X7PP.L
Ни S7XP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и X7PP.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и X7PP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S7XP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -56.28% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -15.94% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -30.79% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -56.28% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -10.94% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -15.54% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.38% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и X7PP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 9.17% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.60% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 23.74% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 23.30% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 24.64% | +3.37% |