PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S7XP.L с FLXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L).

S7XP.L и FLXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XP.L и FLXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-5.51%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%-1.00%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.80%31.50%8.51%9.23%6.26%10.54%1.48%13.79%-11.21%-3.30%
Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 9.80%.

S7XP.L

1 день
4.25%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.13%
3 года*
40.52%
5 лет*
29.01%
10 лет*
14.46%

FLXD.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.80%
6 месяцев
14.07%
1 год
27.12%
3 года*
19.22%
5 лет*
14.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.LS7XP.L с HSBA.L
Часто сравнивают с FLXD.L:
FLXD.L с TDGB.LFLXD.L с XSTC.LFLXD.L с LDEG.LFLXD.L с EQDS.LFLXD.L с VUAG.LFLXD.L с IDVY.LFLXD.L с SPY

Сравнение комиссий S7XP.L и FLXD.L

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXD.L в 0.25%.

S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

S7XP.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LFLXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.50

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.25

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.76

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

19.22

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.50

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Корреляция

Корреляция между S7XP.L и FLXD.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и FLXD.L

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20252024202320222021202020192018
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и FLXD.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и FLXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S7XP.LFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-29.71%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-7.39%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-11.76%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

0.00%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-4.19%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.44%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и FLXD.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S7XP.LFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

3.62%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

6.62%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

10.80%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

10.90%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

12.98%

+15.03%