Сравнение S7XP.L с LDEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L).
S7XP.L и LDEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и LDEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S7XP.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.51% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 5.99% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.14% | 45.02% | 8.90% | 14.41% | 3.49% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.14%.
S7XP.L
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 40.52%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 14.46%
LDEG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S7XP.L и LDEG.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.
Доходность на риск
S7XP.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
LDEG.L
Сравнение S7XP.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.37 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.95 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.08 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.87 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.37 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.21 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между S7XP.L и LDEG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и LDEG.L
S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и LDEG.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и LDEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S7XP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -15.97% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -9.66% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -3.09% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -3.01% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.36% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и LDEG.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.28% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 9.07% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 13.62% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 16.18% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 16.18% | +11.83% |