PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S7XP.L с IEDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L).

S7XP.L и IEDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XP.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-5.51%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-32.72%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		4.92%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%
Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.92%.

S7XP.L

1 день
4.25%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.13%
3 года*
40.52%
5 лет*
29.01%
10 лет*
14.46%

IEDL.L

1 день
2.31%
1 месяц
-3.02%
С начала года
4.92%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.35%
3 года*
18.10%
5 лет*
14.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.LS7XP.L с HSBA.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с TDIV.ASIEDL.L с VEUR.L

Сравнение комиссий S7XP.L и IEDL.L

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

S7XP.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LIEDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.09

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.63

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.26

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

11.79

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.21

Корреляция

Корреляция между S7XP.L и IEDL.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и IEDL.L

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и IEDL.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и IEDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S7XP.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-39.74%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-13.71%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-19.57%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.07%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-6.29%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.86%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и IEDL.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S7XP.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.22%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

10.21%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

15.86%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

15.25%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

17.62%

+10.39%