PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с FNCW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с FNCW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L).

WDFE.L и FNCW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FNCW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и FNCW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и FNCW.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		-5.73%29.48%26.62%15.24%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у FNCW.L с доходностью -5.73%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCW.L

1 день
2.48%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.41%
3 года*
22.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с IUFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.L
Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с IITU.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с SXR8.DE

Сравнение комиссий WDFE.L и FNCW.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.

FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDFE.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LFNCW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.82

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.12

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. FNCW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCW.L равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и FNCW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LFNCW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.78

+0.58

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и FNCW.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и FNCW.L

Ни WDFE.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и FNCW.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки FNCW.L в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и FNCW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LFNCW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-16.31%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.05%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.14%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.80%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и FNCW.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LFNCW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.55%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.21%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.45%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.04%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

17.04%

-1.67%