PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCW.L с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

FNCW.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCW.L и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		-4.69%20.39%28.76%9.92%-0.09%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.79%10.18%26.55%20.03%-7.79%
Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.79%.

FNCW.L

1 день
-24.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.05%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.07%
1 год
15.47%
3 года*
15.79%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с IITU.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий FNCW.L и SXR8.DE

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

FNCW.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LSXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.95

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.95

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

10.31

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между FNCW.L и SXR8.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и SXR8.DE

Ни FNCW.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и SXR8.DE

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCW.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-33.78%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-8.40%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.72%

-5.01%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.22%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.10%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и SXR8.DE

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCW.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.70%

3.50%

+39.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

8.51%

+34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

16.22%

+29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

14.79%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

16.01%

+10.26%