PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNCW.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCW.L и IITU.L


2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
-4.66%20.39%28.76%9.92%-0.09%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.60%14.44%40.85%50.70%-16.47%
Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.


FNCW.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
0.80%
1 год
11.12%
3 года*
19.33%
5 лет*
10 лет*

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий FNCW.L и IITU.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Доходность на риск

FNCW.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNCW.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.10

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.62

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.03

-0.27

FNCW.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNCW.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.09

-0.24

Корреляция

Корреляция между FNCW.L и IITU.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и IITU.L

Ни FNCW.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и IITU.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FNCW.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-28.03%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-16.76%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-13.74%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.17%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.26%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и IITU.L

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.14% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNCW.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

14.91%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

23.56%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

21.82%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.23%

-6.11%