PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNCW.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCW.L и SWDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
-4.66%20.39%28.76%9.92%-0.09%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-6.70%
Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.


FNCW.L

1 день
1.81%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
0.80%
1 год
11.12%
3 года*
19.33%
5 лет*
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий FNCW.L и SWDA.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

FNCW.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNCW.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.19

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.57

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

9.40

-5.64

FNCW.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNCW.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.01

Корреляция

Корреляция между FNCW.L и SWDA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и SWDA.L

Ни FNCW.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и SWDA.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FNCW.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-25.58%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.26%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.59%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.52%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.79%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и SWDA.L

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNCW.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.34%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.09%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.18%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.38%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.51%

+0.61%