PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCW.L с VUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

FNCW.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCW.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		-4.69%20.39%28.76%9.92%-0.09%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.81%9.39%27.33%19.81%-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%.

FNCW.L

1 день
-24.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.05%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.32%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.00%
3 года*
15.72%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с IITU.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий FNCW.L и VUSA.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

FNCW.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.98

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.42

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.91

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

10.48

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.00

-0.51

Корреляция

Корреляция между FNCW.L и VUSA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и VUSA.L

FNCW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и VUSA.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -24.72%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCW.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-25.47%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-7.11%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.72%

-4.46%

-20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.22%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.97%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и VUSA.L

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCW.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.70%

3.59%

+39.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

8.26%

+34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

15.25%

+30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

14.37%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

15.67%

+10.60%