PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

WDEF.L и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		13.88%26.22%-2.46%6.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		15.16%53.49%43.94%9.77%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 15.16%.

WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.62%
1 месяц
-3.67%
С начала года
15.16%
6 месяцев
6.51%
1 год
46.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий WDEF.L и SHLD

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Доходность на риск

WDEF.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.81

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.46

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.25

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.94

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.81

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.40

-1.99

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и SHLD

WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и SHLD

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-15.06%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-15.06%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.82%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.58%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.18%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и SHLD

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

9.04%

+38.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

18.56%

+50.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

25.69%

+49.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

20.79%

+22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

20.79%

+21.15%