PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с EUDF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE).

WDEF.L и EUDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		13.88%20.03%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEF.L показывает доходность 13.88%, а EUDF.DE немного выше – 14.36%.

WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATOWDEF.L с VOO
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDXEUDF.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий WDEF.L и EUDF.DE

И WDEF.L, и EUDF.DE имеют комиссию равную 0.40%.

WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Доходность на риск

WDEF.L vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LEUDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.95

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.72

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

4.43

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EUDF.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.09

-0.67

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и EUDF.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и EUDF.DE

Ни WDEF.L, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и EUDF.DE

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и EUDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-18.51%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-18.51%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.11%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.78%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

7.20%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и EUDF.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

11.90%

+35.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

20.92%

+48.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

30.50%

+44.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

30.54%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

30.54%

+11.40%